什么信号?桥水大幅削减欧洲空头头寸 欧美股市也连续反弹

2020-03-31 19:48:50 来源:券商中国 5个月斩获362.16%!

Breakout Point 3月28日提供的数据显示,桥水基金在3月21日至3月27日一周,继续削减做空的43家欧洲公司空头头寸,目前它持有的43家欧洲公司的空头头寸全部降至公司股份比例的0。5%以下。欧美股市正在连续反弹,从单边交易角度来判断,桥水的空头离场短期看显然是走了一步好棋。

  全球最大对冲基金——桥水基金一直都是市场各方关注的焦点。最新数据显示,桥水近期正连续减持欧股空头头寸,由于桥水基金采用多资产对冲策略,仅从其削减空头的操作无法判断其策略变化。不过,值得注意的是,欧美股市近期已连续反弹。

  桥水此前刚刚遭遇了“谣言门”,如今风波逐渐平息,该公司创始人瑞·达利欧(Ray Dalio)又有了写文章的雅致,开始公开连载自己的最新研究成果。

  桥水大幅削减所持43家欧洲公司的空头头寸

  据中国证券报报道,做空数据分析网站Breakout Point向该报提供的数据显示,桥水基金正进一步削减做空欧洲公司的空头头寸。Breakout Point 3月28日提供的数据显示,桥水基金在3月21日至3月27日一周,继续削减做空的43家欧洲公司空头头寸,目前它持有的43家欧洲公司的空头头寸全部降至公司股份比例的0.5%以下。

  Breakout Point指出,桥水基金在3月17日开始持有上述公司的空头头寸,此后每一个工作日都在削减这些公司的空头头寸。至3月24日,桥水持有的这43家公司的空头头寸已全部降至0.5%以下,降至披露基准线之下。

  3月20日,Breakout point 发布桥水基金的做空报告时,桥水基金对部分公司仍留有高于0.5%的空头头寸。据Breakout point分析,2020年这次做空,由于桥水同步对多家公司进行了平仓或做空,桥水很可能是通过指数工具做空这些公司。3月14日,Breakout point 在网站披露,全球最大对冲基金桥水基金做空了43家欧洲公司,做空金额合计达140亿欧元。Breakout point分析指出,桥水做空的标的与欧洲斯托克50指数成分股有较大的重合度,后者自3月6日至3月27日间下跌了29%。3月6日后,桥水开始做空部分欧洲公司。

  3月中旬,桥水基金的一位发言人曾向媒体表示,虽然不会评论具体头寸,但桥水在世界各地150多个市场进行交易,因此有许多相互关联的头寸,通常是对冲其他头寸,而这些经常发生变化。因此,在任何时候考虑任何一个头寸,试图确定一个总体战略都是不正确的。

  欧美股市正在连续反弹,从单边交易角度来判断,桥水的空头离场短期看显然是走了一步好棋。

  欧美股市近期走出连续强劲反弹。昨夜美股市场标普指数大涨3.35%报2626.65点,道指和纳斯达克指数涨幅也均超过3%;欧洲市场上,欧洲斯托克50指数涨幅超过1%,德国DAX指数涨幅接近2%。

  达利欧最新发文谈世界秩序

  全球最大的对冲基金桥水基金创始人达利欧(Ray Dalio)近日公开发表他的最新研究,主题是变化的世界秩序(The Changing World Order)。

  达利欧表示,自己在过去18个月内,对过去主要帝国及其储备货币的兴衰展开了研究,在研究中,他观察到了一些在有生之年从未发生过,但在历史上发生过多次的重大发展。上一次他看到这些因素的出现,还是在1930年到1945年,这些因素包括:

  第一,巨额债务和零利率或接近零利率,使得货币政策效果微弱;

  第二,巨大的贫富差距和政治分歧,使得社会冲突加剧;

  第三,正在崛起的世界大国(中国)挑战过度扩张现有大国(美国)之间的冲突。

  “这些研究让我相信,当下一次经济衰退来临的时候,我们很有可能会看到类似于1930- 1945年发生的那些事件(在那之前因为类似的原因发生过很多次),这将导致世界秩序的巨大转变。”达利欧表示,“随着新冠病毒及其对经济和市场的影响的出现,我们现在正处于经济低迷时期,并面临着这些情况。”

  在文章中,达利欧称自己发现大多数事情,例如繁荣时期、萧条、战争、革命、牛市、熊市等,通常都是周期性的。在这个周期中,巨大的经济、债务和政治周期持续大约50-100年,而重要的帝国通常持续大概150-250年。

  达利欧研究了过去500年来所有主要帝国及其货币的涨跌,最密切关注的三个帝国分别是:现在最重要的美国和美元,在此之前最重要的大英帝国和英镑,以及在那之前的荷兰帝国和荷兰盾。此外,还有六个虽然不那么占主导地位但也重要的国家,分别是德国、法国、俄罗斯、日本、中国和印度。

  “在这六个国家中,我对中国给予了最大的关注,我研究了中国之前600年的历史,因为中国在整个历史上都是那么的重要,现在如此重要,将来可能会更重要,此外,它也提供了许多王朝兴衰的案例,可以帮助我更好地理解这些模式和他们背后的力量。”

  不久之前,美股接连暴跌,有传言称桥水基金出现爆仓危机,对此,桥水基金中国区总裁王沿在回答记者提问时明确予以否认。达利欧也通过社交媒体平台辟谣,并表示保证桥水一切安好,财务状况非常稳定,既没有出现在目前情况下与预期不符的投资亏损,也没有出现与过去45年来做投资的常态不符的损失。

  在达利欧“晒”出的他写给桥水基金致投资者的信中,桥水基金旗下各产品的收益率清晰可见,截至到当时,桥水旗下的产品确实在年内全部出现亏损,但亏损幅度有限,最小为7%,最大则为21%。

关键词阅读:空头头寸 达利欧

责任编辑:逯文云
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